PENERAPAN MODEL ARIMAX DALAM MEMPREDIKSI SAHAM TINS DAN INFLASI DI KOTA PANGKAL PINANG - helen suhendra; Desy Yuliana Dalimunthe (MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga saham PT Timah Tbk (TINS) dengan menggunakan pendekatan model ARIMAX, serta menganalisis hubungan antara inflasi di Kota Pangkal Pinang sebagai variabel eksogen dan pergerakan saham TINS sebagai variabel endogen. Data yang digunakan merupakan data bulanan dari Januari 2020 hingga April 2025. Model ARIMAX dipilih karena mampu mengakomodasi hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel. Berdasarkan hasil identifikasi orde model menggunakan plot ACF dan PACF serta pemilihan model terbaik berdasarkan kriteria Akaike Information Criterion (AIC), diperoleh model ARIMAX(1,1,2) sebagai model terbaik. Hasil estimasi menunjukkan bahwa parameter AR(1) dan MA(2) signifikan secara statistik, sedangkan variabel inflasi tidak signifikan, namun tetap relevan secara teoritis. Model ARIMAX(1,1,2) berhasil memenuhi uji asumsi residual white noise dan menghasilkan nilai MAPE sebesar 12,5%, yang menunjukkan tingkat akurasi prediksi yang baik. Oleh karena itu, model ini direkomendasikan untuk digunakan dalam prediksi jangka pendek harga saham TINS dan sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi di tingkat regional.