Optimalisasi Risk Return Portofolio Investasi Saham Menggunakan Model Markowitz Pada Sektor Keuangan Bursa Efek Indonesia Lq 45 - Mairisa, Septi; Denovis, Fanny Oktivia; S, Siska Resti (AKTUARIA, 2024)
Investor pada umumnya dalam melakukan investasi mengiginkan return yang besar dengan risiko yang minimal. Portofolio Optimal merupakan cara yang dapat digunakan untuk menentukan portofolio saham yang menghasilkan return yang besar dengan risiko paling minimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil perhitungan portofolio optimal menggunakan model Markowitz. Periode penelitian yang digunakan adalah 3 tahun yaitu periode 2019-2021. Populasi penelitian meliputi perusahaan financial LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Sampel pada penelitian ini berdasarkan metode purposive sampling dengan mengeliminasi saham perusahaan sektor financial yang terdaftar di indeks saham LQ 45. Adapun banyak sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di LQ 45 pada Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan model Markowitz. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil Analisis pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz mampu menghasilkan 1 (satu) kandidat saham sebagai penyusun portofolio optimal yaitu saham BBCA dengan proporsi 100%. Kata kunci. Risiko; Return; Portofolio Optimal; Model Markowitz; Indeks LQ-45