Pengaruh BI Rate dan Nilai Tukar Rupiah-USD Terhadap Investasi LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2015 - Saptoprijono, Albertus; Rosyada, Fiamrina (Journal of Economics and Business UBS, 2020)
Pendahuluan : Pasar modal yang ada di Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang, yang dalam perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi makroekonomi secara umum. Pasar modal adalah “Tempat terjadinya transaksi aset keuangan jangka panjang atau long-term financial assets. Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk nilai tukar Rupiah dalam Dolar AS terhadap harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia baik sebagian atau bersamaan dengan batasan waktu pada periode tahun 2009 hingga 2015. Metode : dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan terlebih dahulu kondisi objek penelitian atau perusahaan yang diteliti berdasarkan fakta dan data yang tersedia untuk fakta. Untuk menguji hipotesis metode yang berlaku adalah regresi linier berganda menggunakan program Paket Statistik untuk Ilmu Sosial (SPSS) versi 24 dengan metode Enter. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling di mana terdapat 20 (dua puluh) perusahaan yang masuk dan terdaftar selama 14 tahun (empat belas) dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia. Hasil : Hasilnya menunjukkan bahwa data telah bertemu secara klasik seperti data distribusi normal, tidak ada multikolinearitas, tidak ada heteroscedasticity, dan tidak ada autokorelasi. Kesimpulan : hasil analisis regresi linier dapat suku bunga variabel parsial dan simultan Bank Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah dalam Dolar AS tidak mempengaruhi harga saham LQ45. Koofesien yang menentukan harga saham-LQ45 berarti sebesar 0,2% yang berarti bahwa suku bunga Bank Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS memberikan Pengaruh pada Harga Saham LQ45, sedangkan selisihnya adalah 99,8% oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian.