ANALISIS ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020 - Ani Siska MY; Dinta Kania Syarif; Muhammad Yusuf (Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK), 2022)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2020. Sampel penelitian terdir dari lima perusahaan yang mengalami stock split sleama periode 2020. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dua rata – rata pada abnormal return saham sebelum dan sesudah stock split. Hasil uji non –parametik menunjukkan abnormal return nilai Asymp.Sig.(2 – tailed ) 0,043 dimana sig < 0,05 yang berarti Ha ditolak yang dapat diartikan terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return sebelum dan sesudah stock split 2020.