Pengaruh Stock Price, Trading Volume dan Stock Return Volatility Terhadap Bid-ask Spread pada Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek indonesia (BEI) - Aini Rahmadani; Rika Dwi Ayu Parmitasari; Rusnawati Rusnawati (EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 2026)
Besarnya bid-ask spread menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan investasi, karena dapat memengaruhi potensi keuntungan yang diperoleh serta tingkat risiko yang harus ditanggung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh stock price, trading volume, dan stock return volatility terhadap bid-ask spread pada saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019-2023. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Data dianalisis menggunakan uji asumsi klasik, koefisien determinan dan koefisien korelasi dengan melalui SPSS 21. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang termasuk ke dalam LQ45 dan telah memenuhi kriteria. Sampel penelitian ini terdiri dari 120 data observasi dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yang didapatkan dengan menggunakan uji t dan f menunjukkan bahwa stock price,trading volume dan stock return volatility berpengaruh secara simultan terhadap bid-ask spread, lalu pada uji t, stock price berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap bid-ask spread, trading volume berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bid-ask spread, dan stock return volatility berpengaruh posifit terhadap bid-ask spread. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengeksplorasi faktor lain yang memengaruhi bid-ask spread, seperti likuiditas pasar, ukuran perusahaan, atau kondisi makroekonomi