Prediksi Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat Menggunakan Sarimax dengan Integrasi Variabel Makroekonomi - Sudimanto; Candra Miftah Firdausy; Kezia Stefani; Yusup Jauhari Shandi (Media Informatika, 2026)
Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (IDR/USD) merupakan indikator ekonomi yang penting karena dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi dan memiliki karakteristik data yang fluktuatif. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model prediksi nilai tukar menggunakan SARIMAX dengan mengintegrasikan variabel balance of trade, foreign exchange reserves, inflation, dan interest rate. Penentuan keterlambatan pengaruh masing-masing variabel dilakukan menggunakan CCF sebelum diintegrasikan ke dalam model. Penelitian menggunakan data periode Januari 2014 hingga Desember 2024 dan mengikuti metodologi CRISP-DM. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model terbaik adalah SARIMAX (3,0,2)(2,0,2,5) dengan kombinasi foreign exchange reserves (lag 31) dan interest rate (lag 72). Model tersebut menghasilkan MAE sebesar 276,702, RMSE sebesar 341,785, MAPE sebesar 1,784%, serta Directional Accuracy sebesar 56,35%, dan mampu menurunkan nilai RMSE sebesar 36,4% dibandingkan model SARIMA tanpa variabel eksogen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi variabel makroekonomi melalui penentuan lag menggunakan CCF mampu meningkatkan akurasi prediksi nilai tukar serta memberikan model yang layak digunakan untuk peramalan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.