Penyelesaian Model Optimisasi Portofolio Saham BNI, BRI, dan BSI Menggunakan Metode Steepest Descent dan Metode Newton - Siti Roifa Kharismawati; Fitriana Yuli Saptaningtyas (Jurnal Kajian dan Terapan Matematika, 2025)
Optimisasi portofolio diperlukan dalam langkah melakukan investasi untuk memperoleh risiko minimum atau keuntungan yang maksimum. Penyelesaian model optimisasi portofolio saham dapat menjadi langkah investor dalam melakukan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk model optimisasi portofolio pada saham BNI, BRI, dan BSI dengan model Global Minimum Variance (GMV) yang berbentuk model kuadratik nonlinier multivariabel. Metode penyelesaian model optimisasi adalah metode steepest descent dan metode newton. Data yang digunakan adalah data penutupan dan data return harian saham BNI, BRI, dan BSI pada periode 14 November 2022 hingga 10 November 2023 yang diperoleh dari website yahoo finance. Hasil pada metode steepest descent yaitu alokasi dana pada masing-masing saham sebesar  pada saham BRI; 45,2175% pada saham BNI, dan  pada saham BSI dengan Tingkat risiko saham sebesar  dan Tingkat return saham sebesar  dengan waktu komputasi selama 2798,84 detik. Sedangkan pada metode newton diperoleh hasil alokasi dana pada masing-masing saham sebesar pada saham BRI;  pada saham BNI, dan  pada saham BSI dengan Tingkat risiko saham sebesar  dan Tingkat return saham sebesar  dengan waktu komputasi selama 204,95 detik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa metode newton lebih unggul dan lebih baik digunakan dibandingkan metode steepest descent