PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM INDEKS INFOBANK15 PASCA PANDEMI BERAKHIR DI INDONESIA - Tofik; Lorio Purnomo; Anggha Dipa Pratama; Shandra Widiyanti; Anton Kurniawan (Journal of Innovation Research and Knowledge, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi saham apa saja yang dapat menjadi portofolio optimal saham menggunakan metode Single Index Model pada indeks infobank15 pasca pandemi. Selain itu, belum banyak penelitian tentang portofolio optimal dengan metode Single Index Model pada indeks saham infobank15 serta indeks saham lainnya yang merupakan hasil kerja sama Bursa Efek Indonesia dengan sejumlah perusahaan media. Jenis penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan menggunakan data historis secara bulanan seperti harga saham penutupan dan Indeks Harga Saham Gabungan, serta suku bunga acuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai Excess Return to Beta dan Cut Off Point untuk dapat menentukan saham mana yang paling cocok untuk portofolio dan proporsi sahamnya. Populasi dalam penelitian adalah saham-saham yang terdaftar dalam indeks infobank15 mulai dari Juni 2023 hingga Desember 2024 yang berjumlah 18 saham. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling seperti memilih saham yang konsisten masuk indeks infobank15 selama periode penelitian berturut-turut. Jumlah saham yang dapat diambil sebagai sampel dalam penelitian ini tercatat 13 saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham-saham pembentuk portofolio optimal menggunakan metode Single Index Model pada indeks infobank15 terdapat empat saham yaitu PNBN dengan proporsi 57,11%, BRIS 27,71%, BNGA 13,25%, dan ARTO dengan proporsi 1,93%.