PENGARUH NILAI TUKAR USD DAN BURSA ASEAN TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) (Studi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2016) - Bella Cesaria Pamungkas; Ari Darmawan (Jurnal Administrasi Bisnis, 2018)
This research aims to examine the effect of USD exchange rate and ASEAN exchanges on Jakarta Composite Index (JCI) in Indonesia Stock Exchange simultaneously and partially. The type of research uses explanatory research with quantitative approach. The sampling technique uses saturation sampling. The data of this research uses secondary data of USD exchange rate, Kuala Lumpur Composite Index (KLCI), Philippine Stock Exchange Index (PSEi), Straits Time Index (STI), Stock Exchange of Thailand Index (SETi), Vietnam Ho Chi Minh Stock Index (VNI) and Jakarta Composite Index (JCI) 2014 until 2016 period, obtained from official website of Bank Indonesia (BI) (www.bi.go.id) and www.investing.com. This research techniques used multiple linier regression analysis with several classical assumption test. A good regression is when the results of all assumption can be accepted. The classical assumption test in this research comprised normality test, autocorrelation test, multicollinierity test and heterocedasticity test. Kеywords: USD Exchange Rate, ASEAN Exchanges, Jakarta Composite Index. АBSTRАK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai tukar USD dan bursa ASEAN terhadap Indeks Harga Saham (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara simultan dan parsial. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Data yang digunakan merupakan data sekunder nilai tukar USD, Kuala Lumpur Composite Index (KLCI), Philippine Stock Exchange Index (PSEi), Straits Time Index (STI), Stock Exchange of Thailand Index (SETi), Vietnam Ho Chi Minh Stock Index (VNI) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 2014 hingga 2016, yang diperoleh melalui situs resmi Bank Indonesia (BI) (www.bi.go.id) dan situs www.investing.com. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan beberapa uji asumsi klasik. Regresi yang baik adalah ketika hasil dari seluruh uji asumsi klasik dapat terpenuhi. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Kаtа Kunci: Nilai Tukar USD, Bursa ASEAN, Indeks Harga Saham Gabungan.