ANALISIS PERAMALAN DATA OPEN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DENGAN METODE ARIMA-BOX JENKINS - Damayanti Ika (WAHANA, 2015)
Kegiatan pasar modal di Indonesia membuat banyak orang kini tidak hanya menginvestasikan modal yang dimilikinya pada sejumlah aset riil. Tapi saat ini banyak investor yang menginvestasikan modalnya dalam bentuk saham, mata uang asing maupun indeks. Di Indonesia pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia dapat di lihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Perhitungan dari IHSG dilakukan setiap hari pada waktu penutupan perdagangan, sehingga data IHSG merupakan data deret waktu. Peramalan merupakan suatu yang sangat penting untuk dilakukan dalam bidang perdagangan saham yakni digunakan untuk memantau pergerakan IHSG yang akan datang, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pelaku investasi. Penelitian mengenai peramalan IHSG telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Mey Lista Tauryawati dan M.Isa.Irawan (2014) yang melakukan peramalan IHSG dengan metode Fuzzy Time Series. Terdapat juga penelitian Sadeq, Ahmad (2008) yang memprediksi nilai IHSG dengan metode ARIMA. Dalam penelitian ini digunakan metode ARIMA-Box Jenkins untuk meramalkan nilai Open dari IHSG mulai januari 2014 sampai maret 2015. Jumlah data yang dipergunakan 306 data. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa data nilai Open Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengikuti model ARIMA (0,1,[2,26]). Dari pemodelan ini juga didapatkan nilai kesalahan peramalan sebesar 2% dengan nilai satuan kesalahan 14,1 unit jika dibandingkan dengan nilai data aktualnya. Kata kunci : ARIMA, Indeks Harga Saham Gabungan, Peramalan