DETERMINAN KREDIT BERMASALAH PERBANKAN SEKTOR KREDIT UMKM (PENDEKATAN AUTOREGRESIF) - Amlys Syahputra Silalahi; Aryanti Sariartha Sianipar (UNEJ e-Proceeding, 2018)
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguji variabel determinan kredit bermasalah (NPL) perbankanpada sektor kredit UMKM. Variabel yang digunakan adalah variabel NPL itu sendiri dan fasilitaskelonggaran tarik kredit (undisbursed loan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatankuantitatif dengan model autoregresif. Model yang digunakan untuk menguji determinan NPL adalahVector Autoregression (VAR). Data variabel penelitian adalah sata sekunder dengan periode bulanandari Januari 2007 hingga Desember 2017. Sampel penelitian adalah bank yang menyalurkan kredit kesektor UMKM dan sumber data diperoleh dari laporan Bank Indonesia di Statistik PerkembanganKredit UMKM. Berdasarkan estimasi model VAR diperoleh bahwa variabel yang signifikanmempengaruhi NPL adalah fasilitas kelonggaran tarik kredit pada periode lag 3. Analisis jugamenemukan bahwa NPL bereaksi fluktuatif pada perubahan nilai kelonggaran tarik hingga 12 bulanperiode. Analisis dekomposisi varians menemukan bahwa variabel yang terbesar memberikankontribusi bagi fluktuasi nilai NPL adalah shock pada NPL itu sendiri. Penemuan hasil iniberimplikasi pada semakin tinggi fasilitas undisbursed loan sebagai representasi dari kondisiekonomi yang tidak baik akan semakin meningkatkan NPL bank. Sebelum bank memberikanpinjaman perlu memperhatikan kondisi ekonomi tiga bulan sebelumnya.Kata Kunci: Autoregresif, kredit bermasalah, kelonggaran tarik, UMKM, VAR.