DAMPAK NILAI TUKAR, STATUS DAN METODE RGEC DALAM MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS PERBANKAN INDONESIA - Tri Sulistyani (Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, 2018)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keakuratan nilai tukar rupiah, status bank dan metode RGEC dalam memprediksi kondisi financial distress Bank di Indonesia. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode RGEC, dengan profil risiko yang diukur oleh NPL yang merupakan risiko kredit, dengan PDN merupakan risiko pasar dan LDR yang merupakan risiko likuiditas. Good corporate governance tidak diteliti karena bersifat kualitatif. Rentabilitas diukur dengan rasio ROA dan NIM, sedangkan modal diukur dengan CAR. Penelitian ini memperhitungkan satu variabel makroekonomi yaitu nilai tukar USD-Rupiah dan satu variabel dummy, yaitu status bank baik BUMN maupun BUSN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data tahun 2010 sampai 2014 untuk memprediksi kinerja perusahaan perbankan Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 39 bank umum. Teknik purposive sampling yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan 25 bank sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi logistik. Hasil ini menunjukkan bahwa Status Bank, NPL, PDN, LDR, ROA dan NIM berbeda secara signifikan antara bank bermasalah dan tidak bermasalah. Sementara itu, Nilai Tukar Rupiah dan CAR USD-Rupiah tidak berbeda secara signifikan antara bank bermasalah dan tidak bermasalah. Untuk hipotesis kedua, hasilnya menunjukkan bahwa NPL, PDN, LDR, ROA dan CAR berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya bank bermasalah sedangkan Nilai Tukar Rupiah, NIM dan Status bank tidak berpengaruh signifikan. Kata kunci: Financial Distress, Nilai Tukar, Status, NPL, PDN, LDR, ROA, NIM, CAR.