PENENTUAN HARGA OPSI MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO DENGAN TEKNIK MOMENT MATCHING - syata, ilham; Halim, St. Nur Humairah (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)
Metode moment matching merupakan salah satu metode reduksi variansi untuk meningkatkan efesiensi dalam simulasi Monte Carlo. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar harga opsi call dan put tipe Eropa menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching. Dengan menggunakan data harga saham dari NASDAQ Composite hasil perhitungan dengan harga saham awal sebesar , strike price sebesar , waktu jatuh tempo yaitu 1 tahun, tingkat bunga yaitu , dan volatilitas maka harga opsi call dan put tipe Eropa dengan saham NASDAQ Composite menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching sebesar 704.289 dan 529.001.