PENGARUH RISIKO SISTEMATIS DAN RISIKO TIDAK SISTEMATIS TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN SINGLE INDEX MODEL PERIODE TAHUN 2009 - Paramitasari, Ratih (LPPM Universitas Terbuka, 2014)
The objective of this research is to test the influence of systematic risk and unsystematic risk on stock portofolios expected return of LQ45 companies by single index model. The population of this research is all of stock listed on Indonesian Stock Exchange. The sample of this research is stocks of LQ45 category and it is determined by purposive sampling, and it is consist of 37 stocks. Data analysis of this study uses the multiple regression analysis. Partially and simultaneously, the result shows that systematic risk and unsystematic risk affect significantly to the expected return of stock portfolio. This results show changing variation of systematic risk and unsystematic risk are used to predict changing variation of expected return of stock portfolio. This result accordance with the theory that is positive and linear relationship between expected return and risk.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh risiko sistematis dan risiko sistematis pada hasil saham yang diharapkan portofolio terhadap perusahaan LQ45 dengan menggunakan model indeks tunggal. Populasi penelitian ini adalah semua saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah saham dari kategori LQ45 dan ini ditentukan secara purposive sampling, dan itu terdiri dari 37 saham. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Parsial dan simultan, hasilnya menunjukkan bahwa risiko sistematis dan risiko sistematis berpengaruh signifikan terhadap pengembalian yang diharapkan dari portofolio saham. Hasil ini menunjukkan perubahan variasi risiko sistematis dan risiko tidak sistematis digunakan untuk memprediksi perubahan variasi keuntungan yang diharapkan dari portofolio saham. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa hubungan positif dan linier antara laba yang diharapkan dan risiko.