PENGARUH PERISTIWA JATUHNYA PESAWAT LION AIR TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY - Evi Kartika Ramandani; Tegoeh Hari Abrianto; riawan riawan (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peristiwa jatuhnya Pesawat Lion Air yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2018 dengan periode penelitian 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa. Jenis penelitian ini merupakan eventstudy dengan populasi yang digunakan adalah perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 35 perusahaan.Diperoleh 20 perusahaan yang selanjutnya menjadi sampel dalam penelitian ini yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji paired sample t-test karena data berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan terhadap abnormal return sebelum dan sesudah tejadi peristiwa jatuhnya Pesawat Lion Air. Hasil uji paired sample t-test menunjukkan hasil signifikansi lebih besar dari 0,05dan t hitung yang lebih kecil dari t tabel sebesar 2,093. Hasil serupa juga didapatkan untuk trading volume activity yang tidak menunjukkan adanya perbedaan akibat peristiwa jatuhnya Pesawat Lion Air.