Analisis Pengaruh Harga Saham, Volume Perdagangan Saham dan Varian Return Terhadap Bid-Ask Spread - Adhia Ika Wahyuni; Brady Rikumahu (Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana, 2017)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga saham, volume perdagangan saham dan varian return terhadap bid-ask spread. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sub sektor Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara dan Sejenisnya periode 2012-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga saham, volume perdagangan dan varian return secara simultan berpengaruh terhadap bid- ask spread. Hasil uji t menunjukkan bahwa harga saham mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap bid-ask spread, volume perdagangan mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap bid-ask spread, sedangkan varian return tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bid-ask spread. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa para investor yang ingin melakukan investasi pada suatu perusahaan dapat mempertimbangkan harga saham, volume perdagangan saham dan varian return untuk menghindari spread yang tinggi dan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.