Analisis Pengaruh Harga Komoditas dan Pasar Modal Dunia Terhadap IHSG - Dian Surya; Joko Subagio Santoso (Bagian Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (BPJP - STIE), 2017)
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh indikator ekonomi global dan beberapa indeks saham dunia terhadap IHSG. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Salah satu syarat untuk melakukan uji analisis regresi linier berganda perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini diperlukan agar persamaan regresi yang dihasilkan bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator). Selain itu untuk menilai goodness of fit suatu model dilakukan uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Januari 2010 sampai Januari 2016 untuk setiap variabel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Nikkei 225 berpengaruh negatif terhadap IHSG. Sementara variabel Harga Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, dan Indeks Dow Jones berpengaruh positif terhadap IHSG. Selain itu diperoleh bahwa nilai adjusted R2 adalah 88,4%. Hal ini berarti 88,4% pergerakan IHSG dapat diprediksi dari pergerakan keempat variabel independen tersebut.