Model Dinamik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pasca Krisis Moneter: Suatu Pendekatan Koreksi Kesalahan (Model Koreksi Kesalahan) - I Marudani, Di Asih; Wilandari, Yuciana; Safitri, Diah (JURNAL SAINS DAN MATEMATIKA, 2007)
ABSTRACT—Salah satu perkembangan utama pada spesifikasi dinamis adalah Error Correction Model (ECM). ECM dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa pelaku ekonomi menghadapi ketidakseimbangan (disequilibrium). Secara khusus, Teorema Representasi Gramger menyatakan bahwa ECM dapat dikatakan valid jika memuat himpunan variabel yang memenuhi uji kointegrasi. Pada hubungan keseimbangan antara xt dan yt adalah : yt = Î²0 + Î²1 xt maka dari penurunan rumus diperoleh Error Correction Model : âˆ† yt= b1 âˆ† xt â€“ Î» (yt-1 - Î²0 - Î²1 xt-1) + et 0 < Î» < 1 Pada penelitian ini, akan diselidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis moneter, yaitu periode 1997(III) â€“ 2004(IV), sebagai studi kasus. Hasil empiris digunakan untuk menyelidiki efek jangka pendek dan jangka panjang dari variabel-variabel penjelas pada model pertumbuhan ekonomi. Dari hasil analisis diperoleh ECM : âˆ†ln(Ädp)t = 0.004633 â€“ 0.954748âˆ†ln(kre)t + 0.397869âˆ†ln(eks)t + 0.046700 âˆ†ln(fdi)t + 0.286713âˆ†ln(kre)t-1â€“ 0.183157âˆ†ln(eks)t-1 â€“ 0.360344âˆ†ln(fdi) t-1 + 0.34592ECT Dan model jangka panjang yang dihasilkan adalah : ln (Ädp)t= 0.013418 + 1.828841 ln(kre) + 0.470522 ln(eks) â€“ 0.041697 ln (fdi) Kata kunci : Model Koreksi Kesalahan, kointegrasi, stasioneritas