ANALISIS VOLATILITAS HARGA KOMODITAS CABAI RAWIT DI KABUPATEN PAMEKASAN - Muhdar, Muhdar; Sa?diyah, Ana Arifatus; Suwasono, Son (Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2019)
A price stabilization policy requires information on price changes from time to time. This study aims to determine the fluctuations in the price of chili rawit in Pamekasan related to climate conditions in 2012-2017. The analytical method used is the ARCH-GARCH model. The data used in this study are secondary data obtained from various sources including BPS Pamekasan, Pamekasan Industry and Trade Service, Food Crop and Horticulture Service, and East Java Siskaberbapo (Information System for Availability and Development of Price of Staples). The results of the study show that the price range for Chili Raw commodities is heteroscedastic so that the suitable forecasting model is ARCH-GARCH. Forecasting results indicate that the variable price of cayenne 2012-2017 contains high volatility which is indicated by volatility values that exceed 2 standards and three standard deviations. Other results show that there is a correlation between price changes with climate conditions (rainfall) where the highest prices are in March and the lowest is in June for the last six years. Sebuah kebijakan stabilisasi harga membutuhkan informasi perubahan harga dari waktu kewaktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fluktuasi harga Cabai Rawit di Pamekasan berkaitan dengan kondisi iklim tahun 2012-2017. Metode analisis yang digunakan adalah model ARCH-GARCH. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari BPS Pamekasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Siskaberbapo Jawa Timur (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ragam harga untuk komoditas cabai rawit bersifat heteroskedastik sehingga model peramalan yang cocok adalah ARCH-GARCH. Hasil peramalan menunjukkan bahwa variabel harga cabai rawit 2012-2017 mengandung volatilitas yang tinggi karena nilai volatilitasnya melebihi 2 standart dan tiga standart deviasi. Hasil lain menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara perubahan harga dengan kondisi iklim (curah hujan) di mana harga tertinggi ada di bulan maret dan terendah ada di bulan juni pada enam tahun terakhir.