UJI KETAHANAN PADA BANK KALBAR: MODEL RISIKO KREDIT BERDASARKAN DATA PEMINJAM INDIVIDUAL - Adiananta, Bayu B1021131030 (Jurnal Manajemen Update, 2018)
ABSTRAKSebelum terjadinya krisis keuangan global tahun 2008, penggunaan uji ketahanan bank terhadap tekanan pasar yang ekstrem oleh regulator masih sangat terbatas, terutama dalam rangka membantu dalam menetapkan kebijakan keuangan. Bank biasanya hanya melakukan uji ketahanan untuk kebutuhan internal mereka, guna mengidentifikasi reaksi sektor terhadap kejadian ekstrem. Tetapi krisis global tersebut menandai sebuah langkah perubahan, di mana semenjak itu otoritas keuangan mulai mengembangkan dan menerapkan kerangka pengujian ketahanan bank yang konkuren. Uji ketahanan adalah salah satu cara yang efektif sebagian bagian dari manajemen risiko bank terkait dengan hasil yang tidak diharapkan yang berkaitan dengan berbagai risiko, dan memberikan indikasi berapa banyak modal yang mungkin diperlukan untuk menyerap kerugian jika terjadi guncangan/tekanan ekonomi yang ekstrem. Dalam tulisan ini, peneliti telah mempelajari uji ketahanan dari sudut pandang teoritis dan kemudian melakukan uji ketahanan Bank Kalbar terhadap risiko kredit sesuai dengan pedoman Bank Indonesia dan otoritas keuangan lainnya mengenai standar manajemen risiko likuiditas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan posisi portofolionya dalam rentang waktu antara tahun 2012-2016 (5 tahun), Bank Kalbar mampu bertahan terhadap guncangan risiko kredit, dan tidak memerlukan tambahan modal karenanya. Guncangan kredit yang diujikan bervariasi dalam berbagai kategori, yaitu minor, moderat dan mayor. Akhirnya, peneliti telah menyampaikan beberapa implikasi dari penelitian ini untuk dapat membantu manajemen senior, pembuat kebijakan, deposan, pemilik, dan semua pemangku kepentingan lain dari Bank Kalbar.Kata kunci: Uji Ketahanan, Stress Test, Kredit, NPL, CAR DAFTAR PUSTAKA Bank Kalbar. Laporan Tahunan Bank Kalbar. Berbagai EdisiDendawijaya, Lukman.2002. Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia. Jakarta.Foglia, Antonella (Banking and Financial Supervision, Bank of Italy), 2009. ?Stress Testing Credit Risk: A Survey of Authorities? Approaches?. In International Journal of Central Banking, Volume 5 No. 3, 2009.Ikatan Bankir Indonesia, 2016. Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.Ikatan Bankir Indonesia, 2016. Strategi Manajemen Risiko Bank, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.Kasmir. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Keenam. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Kasmir, 2010. Analisis Laporan Keuangan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.Mahmoeddin, 2002. Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.Mazreku, Ibish dan Fisnik Morina, 2016. ?Stress Testing of Credit Risk: Case Based on Loan Portfolio, Capital Adequacy and Non-Performing Loans in Kosovo?. In Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Volume VI No. 5, 2016.Mohsin, Mohd dan Md. Aktar Kamal, 2012. ?Managing Stress Test for Banks: A Case Study on Ten Commercial Banks In Bangladesh?. In IOSR Journal of Business and Management, Volume 2 No. 5, 2012.Muljono, Teguh Pudjo. 1996. Bank Budgeting Profit Planning &Contro BPFE. Yogyakarta.Munawir, S. 1995. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Empat. Liberty. Yogyakarta.Task Force of the Market Operations Committee of the European System of Central Banks, 2007. ?The Use of Portfolio Credit Risk Models in Central Banks?, Occasional Paper Series, 2007.Taswan. 2010. Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.