PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY ATAS PERISTIWA PELEDAKAN BOM PADA TIGA GEREJA DI SURABAYA - MOCH IBNU KUDUS (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2018)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peristiwa peledakan bomyang terjadi pada tiga gereja di Surabaya terhadap harga sekuritas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan average abnormal return dan average trading volume activity pada indeks saham LQ-45 untuk mengetahui pengaruh peristiwa peledakan bom tersebut. Periode pengamatan yang digunakan selama 21 hari yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa serta 1 hari event date. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 41 sampel saham pada indeks LQ-45, dengan menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis dengan paired sample t-test. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan average abnormal return periode sebelum dan sesudah peristiwa peledakan bom dan tidak terdapat perbedaan average trading volume activity periode sebelum dan sesudah peristiwa peledakan bom. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa peledakan bom pada tiga gereja di Surabaya memiliki kandungan peristiwa bagi investor pasar modal. Kandungan informasi yang ada dapat dianalisis secara berbeda oleh setiap individu investor.Kata Kunci: Event Study, Average Abnormal Return, Average Trading Volume Activity, Pasar Modal