Efek Minggu Keempat terhadap Return Saham - Muhammad Fadli Musthafa; Soritaon Soritaon (Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Langlangbuana, 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efek Minggu Keempat terhadap Return saham sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2016. Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lain mengenai adanya anomali ini. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder. Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan melibatkan 43.530 return saham harian 44 emiten dari total 65 emiten yang terdaftar sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan. Penelitian ini menggunakan statistik nonparametrik Tes Mann-Whitney U. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Efek Minggu Keempat terhadap return saham pada emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya investor dengan strategi jangka pendek melakukan pertimbangan untuk memanfaatkan fenomena anomali pasar untuk memperoleh capital gain yang maksimal.