REAKSI INVESTOR DALAM PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA MENGUATNYA KURS DOLAR AMERIKA SERIKAT PADA NILAI TUKAR RUPIAH (Event Study pada Peristiwa Menguatnya Kurs Dolar AS Terhadap Nilai Tukar Rupiah Tanggal 26 Agustus 2015) - ., Putu Citra Heveanty Utami S; ., Gede Adi Yuniarta, SE.AK; ., Dr. Edy Sujana,SE,Msi,AK (Universitas Pendidikan Ganesha, 2017)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris perbedaan abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa penguatan tertinggi kurs dolar AS terhadap nilai tukar rupiah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari annual report perusahaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 525 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 periode Agustus 2015 sampai Januari 2016 dan peneliti dapat menemukan semua data yang diperlukan. Sampel yang memenuhi kriteria pada penelitian ini digunakan 45 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah paired sample t test dengan menggunakan software SPSS versi 17. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa penguatan tertinggi kurs dolar AS terhadap nilai tukar rupiah. Kata Kunci : abnormal return, aktivitas volume perdagangan saham, kurs dolar AS terhadap nilai tukar rupiah. This research aimed to obtain empirical evidence about the difference abnormal return and trading volume activity before and after the events of the highest strengthening of the US dollar against the rupiah. This study was a quantitative research using secondary data obtained from firm annual report. The study population was the entire industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015 as many as 525 companies. The sample ware selected by using purposive sampling with the criteria listed companies in LQ 45 period August 2015 until January 2016 and researchers can find all the necessary data. Samples that meet the criteria in this study used 45 companies. The data were analyzed by using paired sample t test supported by SPSS version 17 software. The results showed that there were significant differences abnormal return and trading volume activity before and after the events of the highest strengthening of the US dollar against the rupiah. keyword : abnormal return, activity of stock trading volume, exchange rate US dollar against the rupiah