Prediksi indikator makro ekonomi Indonesia dengan model vector autoregressive periode 2019-2023 - Nenny Hendajany; Ramadhania Wati (Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi indikator makro ekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Metoda yang digunakan adalah Vector Autoregressive (VAR) dengan tahapan berupa uji stasioneritas, penentuan panjang kelambanan, uji kointegrasi, estimasi model VAR, uji kausalitas, dan peramalan tiap variabel dalam lima tahun ke depan (2019-2023). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan data inflasi dan nilai tukar (kurs) stasioner pada tingkat level sedangkan data suku bunga dan pertumbuhan ekonomi stasioner pada differencing pertama (lag 1). Hasil uji kausalitas menunjukkan adanya hubungan timbal balik (interrelationship) dimana inflasi mempengaruhi nilai tukar (kurs) dan sebaliknya, serta terdapat hubungan satu arah dimana inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, suku bunga mempengaruhi nilai tukar (kurs) serta pertumbuhan ekonomi mempengaruhi nilai tukar (kurs) dan suku bunga. Hasil prediksi indikator ekonomi Indonesia lima tahun ke depan untuk nilai inflasi dan suku bunga cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu besar. Sedangkan nilai tukar mengalami kenaikan yang cukup besar dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2023. Namun kondisi tersebut tidak mempengaruhi prediksi nilai pertumbuhan ekonomi yang hasil prediksi untuk tahun 2019-2023 cenderung konstan.