ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAAT TERJADINYA KRISIS KEUANGAN GLOBAL PADA SEKTOR PERBANKAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007- 2010 - Patricius Josef Parikesit (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 2017)
Abstract: This Journal was done to knows the magnitude of the different levels of return and risk portfolio optimal formed of bank stocks listed on the Indonesia Stock Exchange before and during the Global Financial Crisis years 2007-2010. Objects on this research is bank stocks listed on the the Indonesia Stock Exchange (January 2007 - December 2010). The samples of this study gathered 19 consistent bank stocks listed on the the Indonesia Stock Exchange, and The samples of this study is stocks which were consistent on Indonesia Stock Exchange, active to trading on Indonesia Stock Exchanges and available complete in January 2007 - Desember 2010. Optimum portfolio by using Single Index Model formed During the Global Financial crisis produce has made Portfolio Return is 1.87% and Portfolio Risk is 5.29%. Keywords: Optimum Stock Portfolio, Single Index Model, Global Financial Crisis. Abstrak: Jurnal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat return dan risiko portofolio optimal yang dibentuk dari saham-saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Saat terjadinya Krisis Keuangan Global tahun 2007-2010. Objek pada jurnal ini adalah saham-saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun Januari 2007 - Desember 2010. Sampel yang diperoleh sebanyak 19 saham perbankan yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan data diperoleh dari saham yang aktif melakukan transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia serta tersedia lengkap periode Januari 2007 - Desember 2010. Perbedaan Portofolio optimal yang dibentuk menggunakan Model Indeks Tunggal saat terjadinya krisis keuangan global Return portofolio (Ri) yang dihasilkan sebesar 1.87% dengan risiko portofolio (E(Ri)) sebesar 5.29%. Kata kunci: Portofolio Optimal Saham, Model Indeks Tunggal, Krisis Keuangan Global.