The Abnormal Return, Trading Volume Activity, Dan Trading Frequency: Efek Terpilihnya Donald Trump: ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN TRADING FREQUENCY: EFEK TERPILIHNYA DONALD TRUMP (Universitas Gajayana Malang, 2018)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan apakah ada perbedaan abnormal return, aktivitas volume perdagangan dan frekuensi perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman pemilihan acara Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat 9 November 2016. Unit analisis dalam penelitian ini adalah saham indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2016 - Januari 2017. Acara mempelajari lima hari sebelum dan lima hari setelah pengumuman pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat 9 November 2016. Data yang digunakan adalah data sekunder data diperoleh melalui sarana akses melalui www .idx.co.id, kemudian dianalisis dengan pendekatan paired sample t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman pemilihan acara Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 9 November 2016. Aktivitas volume perdagangan dan frekuensi perdagangan adalah perbedaan.Kata kunci: abnormal return, aktivitas volume perdagangan, frekuensi perdagangan