Pengujian Kestabilan Parameter pada Model Regresi Menggunakan Dummy Variabel - Teti Sofia Yanti (Program Studi Statistika Unisba, 2010)
Ketika menggunakan model regresi untuk data deret waktu, boleh jadi terjadi perubahan strukturaldalam hubungan antara variabel bebas dan tak bebas. Perubahan struktural terjadi apabila nilaiparameter dalam model tidak memberikan pengaruh yang sama dalam setiap periode, hal tersebutdapat disebabkan oleh faktor eksternal. Pemerintah Indonesia pada saat krisis moneter tahun 1998melakukan perubahan kebijakan terhadap sistem nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadapmata uang asing sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekspor. Dengan menggunakan data tahun1983-2009 ditentukan model regresi untuk nilai tukar terhadap ekspor Indonesia. Karena perubahankebijakan diduga akan mengakibatkan terjadinya perubahan struktural dalam model regresi padaperiode sebelum krisis dan pasca krisis moneter, untuk itu perlu dilakukan pengujian apakahperubahan struktural dalam model terjadi atau tidak melalui pengujian kestabilan parameter.Diperoleh hasil bahwa parameter model regresi nilai tukar terhadap ekspor periode sebelum krisisdan pasca krisis tidak stabil, dengan demikian akibat adanya perubahan kebijakan menyebabkanperubahan struktural dalam model regresi nilai tukar terhadap ekspor Indonesia.