Penerapan Time Series Regression with Calendar Variation Effect pada Data Netflow Uang Kartal Bank Indonesia Sebagai Solusi Kontrol Likuiditas Perbankan di Indonesia - Renny Elfira Wulansari; Epa Suryanto; Kiki Ferawati; Ilafi Andalita; Suhartono Suhartono (Program Studi Statistika Unisba, 2014)
Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang mempunyai satu tujuan tunggalyaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Uang kartal adalah uang yang beredar dimasyarakat maupun uang kartal yang disimpan sebagai kas di bank umum. Uang kartal yangmasuk ke BI melalui setoran dari bank umum disebut inflow dan uang kartal yang keluar dari BIdisebut outflow. Selisih antara outflow dan inflow disebut netflow. Keadaan netflow ini akanmempengaruhi naik turunnya likuiditas bank. Hari raya idul fitri merupakan salah satu faktor yangmenyebabkan terjadinya fluktuasi yang cukup tinggi pada netflow. Karena setiap tahunnya hari rayaidul fitri bergeser maju 11 hari, maka metode peramalan yang tepat untuk memodelkan netflowadalah dengan menggunakan metode time series regression with calendar variation effect. Setelahdilakukan pemodelan, didapatkan model yang memuat variasi kalender dan cukup sesuai untukmenangkap pola dari data netflow sebelumnya, dan model sudah memenuhi asumsi yangdibutuhkan. Dibandingkan dengan metode yang sebelumnya sudah digunakan oleh BI yaitu metodeARIMA dan ekstrapolasi data, model ini memberikan pendekatan yang lebih baik pada netflow. Modelini dapat digunakan untuk meramalkan netflow selanjutnya yang dapat membantu BI untukmengambil kebijakan moneter yang harus dijalankan.