Risiko Kredit Berstokastik dengan Kadar Inflasi - Nurfadhlina Binti Abdul Halim; Alif Asraf Bin Entali; Wan Muhamad Amir Bin Wan Ahmad (Program Studi Statistika Unisba, 2006)
Kajian ini adalah merupakan lanjutan daripada kajian oleh Nurfadhlina Binti Abdul Halim (2004).Kajian adalah memodelkan risiko kredit bagi bon korporat berkadar faedah tetap dengan kaedahstokastik. Pendekatan ini digunakan bagi mendapatkan kebarangkalian kemungkiran dan jangkaanmasa sebelum berlakunya kemungkiran bon korporat yang berisiko dan mengesahkan intuisi awalpelabur adalah benar. Kebarangkalian kemungkiran dan jangkaan masa sebelum berlakunyakemungkiran adalah berguna dalam meminimumkan kerugian kerana dengan mengetahuikebarangkalian kemungkiran, pelabur dapat membuat penilaian dan pilihan pelaburan yang lebihbermanfaat pada masa itu dan dapat mengurangkan risiko kerugian dalam pelaburan. Model risikokredit dalam kajian ini dibina dengan mengambil kira kebergantungan di antara penarafan kreditbon korporat (dimodelkan dengan proses rantai Markov) dengan keadaan yang ditentukanberdasarkan kadar inflasi serta premium risiko.