Uji Akar-Akar Unit dalam Model Runtun Waktu Autoregresif - Rusdi Rusdi (Program Studi Statistika Unisba, 2011)
Salah satu jenis data penting yang digunakan di dalam analisis empirik adalah data runtun waktu.Dalam meregresikan suatu variabel runtun waktu pada satu(beberapa) variabel runtun waktu yanglain, orang sering memperoleh nilai R2 yang sangat tinggi meskipun tidak terdapat hubungan yangberarti antara kedua variabel tersebut. Terkadang kita menyangka tidak ada hubungan antara keduavariabel, namun regresi satu variabel pada variabel yang lain sering menunjukkan hubungan yangsignifikan. Situasi ini memberikan contoh persoalan regresi lancung. Persoalan regresi lancung bisamuncul dari meregresikan suatu variabel runtun waktu nonstasioner pada satu atau lebih variabelruntun waktu nonstasioner. Oleh karena itu, penting untuk bisa menentukan apakah data runtunwaktu stasioner atau tidak. Suatu data runtun waktu disebut stasioner jika ia tidak memuat akarakarunit. Sebuah uji stasioner (atau nonstasioner) menjadi sangat populer sejak dua dekade terakhiradalah uji akar-akar unit. Makalah ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana menggunakan ujiakar-akar unit di dalam model runtun waktu khususnya untuk model runtun waktu autoregresif.