Pemodelan Harga Saham IHSG Selama Pandemi COVID-19 Menggunakan ARIMA Non Musiman - Desty Rakhmawati; Rizki Wahyudi; Cahya Giwangkara Yuliawan (Universitas Amikom Purwokerto, 2020)
Virus 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) pertama kali di temukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei Cina pada akhir Desember 2019. Penyebaran virus corona yang begitu cepat dan meluas membuat World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi untuk virus corona, salah satu negara yang terdampak adalah Indonesia. Adanya virus corona, berpengaruh terhadap berbagai sektor di Indonesia, salah satunya adalah sektor Bisnis. Virus corona berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG diprediksi lanjutkan Pelemahan. Hal ini disebabkan karena, IHSG gagal melakukan rebound, usai pengumuman kasus pertama virus corona di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pergerakan IHSG, akibat adanya wabah virus corona, penelitian ini akan menghasilkan model IHSG ketika adanya wabah virus ini. Metode yang digunakan dalam membuat model adalah berdasarkan model ARIMA Non Musiman, model ini dipilih setelah melihat pola datanya yang tidak dipengaruhi musiman. Hasil penelitian ini diperoleh model ARIMA (3,1,0) adalah model yang terbaik untuk data IHSG di saat pandemic Covid-19 sampai ketika new normal.