ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 17 APRIL 2019 (STUDI PERISTIWA PADA KELOMPOK SAHAM LQ45 PERIODE APRIL 2019) - Safitri Puji Lestari; Irni Yunita (Kresna Bina Insan Prima, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 April 2019 pada Bursa Efek Indonesia dan volume perdagangan saham yang dapat diukur menggunakan trading volume activity. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang masuk ke perusahaan LQ45 di BEI pada periode Februari – Juli 2019 sebanyak 45 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, artinya jumlah sampel yang diambil adalah sampel yang sesuai dengan kriteria, yaitu sebanyak 45 perusahaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi peristiwa yang digunakan untuk mempelajari reaksi pasar suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan suatu pengumuman. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data pada dokumen. Untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon test. Hasil uji hipotesis menggunakan Wilcoxon test pada abnormal return tidak memiliki pengaruh yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 17 April 2019 dengan nilai signifikansi sebesar 0,835 lebih besar dari 0,05. Sedangakan, hasil uji hipotesis menggunakan Wilcoxon test pada trading volume activity memiliki pengaruh yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 17 April 2019 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05.