PENGUJIAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PIDATO KEMENANGAN JOE BIDEN SEBAGAI PRESIDEN AMERIKA TERHADAP IHSG - Aisha Hanif (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung, 2020)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya abnormal return saat sebelum dan sesudah pidato kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi peristiwa (event study) yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa. Studi peristiwa digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman. Analisis data menggunakan rentang waktu tiga hari sebelum dan tiga hari sesudah pidato kemenangan Joe Biden. Metode penelitian yang digunakan adalah berupa kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, yakni pengumpulan data berupa dokumen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ-45 Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini data diuji menggunakan software SPSS 20 dan menggunakan teknik one sample test dan paired sample t-test. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat abnormal return pada periode tiga hari sebelum pidato kemenangan Joe Biden dan dua hari serta tiga hari sesudah pidato kemenangan Joe Biden. Hasil pengujian selanjutnya menggunakan paired sample t-test dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return saham yang signifikan antara sebelum dan sesudah terjadi pidato kemenangan terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat. Kata Kunci: pidato kemenangan joe biden; ihsg; saham; abnormal return; studi peristiwa