Reaksi Pasar Modal Sebelum Dan Setelah Pengumuman Covid-19 Di Indonesia - Febria Rahim; Revi Candra; Emiliyani Wahyuni S; Arissa Hanum Nst (Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI), 2022)
Adanya kasus covid-19 yang menimbulkan terjadinya reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa covid-19 yang dilihat dari abnormal return dan trading volume activity. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui reaksi pasar modal sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman covid-19 di Indonesia yang dlihat dari abnormal return dan trading volume activity pada emiten Jakarta Islamic Index. Jenis penelitian penelitian event study dengan pendekatan kuantitatif studi komparasi. Analisis data menggunakan uji beda T- Test Paired Sample,dan diperoleh hasil uji beda T- Test Paired Sample dengan nilai t hitung pada abnormal return sebesar 2,150 dan signifikansi sebesar 0,034, sedangkan trading volume activity sebesar -7,011 dan signifikansi sebesar 0,000,maka nilai signifikansi lebih besar dari nilai yang telah di tetapkan yaitu 0,05. Jadi pada uji beda T- Test Paired Sample menunjukkan bahwa H1 diterima, yaitu terjadi abnormal return dan trading volume activity 118 hari sebelumdan sesudah peristiwa pengumuman covid-19 di Indonesia pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Kata Kunci : Pasar Modal, Event Study, Covid-19