Aktivitas Perdagangan Saham Di Indonesia Pasca Pengumuman Covid-19 - Aprilina Susandini; Mochamad Reza Adiyanto (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Insani, 2021)
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kondisi pasar modal setelah pengumuman Covid-19 di Indonesia, yaitu dengan membandingkan harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah diumumkannya covid-19 oleh pemerintah pada semua perusahaan yang go public. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana harga saham dan volume perdagangan saham setelah pengumuman covid-19. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini juga termasuk ke dalam studi komparatif dikarenakan penelitian dilakukan dengan membandingkan harga saham dan volume perdagangan saham. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Tehnik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dimana dalam menentukan sampel berdasarkan kriteria yaitu terdaftar pada periode bulan Februari dan Maret 2020. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 679 perusahaan yang terdiri dari 11 sektor. Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui website www.idx.co.id. Tehnik analisis data dalam penelitian ini yaitu pertama analisis statistik deskriptif. Selanjutnya melakukan uji normalitas menggunakan kolmogorov-smirnov test kemudian melakukan uji beda menggunakan uji non-parametrik berjenis Uji Wilcoxon Signed Rank Test karena data tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan harga dan volume perdagangan saham perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia antara sebelum dengan sesudah pengumuman Covid-19 di Indonesia. Kata kunci: Covid-19; Pasar Modal; Bursa Efek Indonesia. Abstract: The purpose of this study is to determine and analyze the condition of the capital market after the announcement of Covid-19 in Indonesia, namely by comparing stock prices and stock trading volumes before and after the report of Covid-19 by the government in all publicly traded companies. In addition, this study analyzes how stock prices and stock trading volumes are after the Covid-19 announcement. This type of research is quantitative. This research is also included in a comparative study by comparing stock prices and stock trading volumes. The population in this study are all companies that go public on the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique is purposive sampling wherein determining the sample based on the registered criteria in the period February and March 2020. The number of samples in this study was 679 companies consisting of 11 sectors. The type of data in this study is quantitative sourced from secondary data obtained through the website www.IDX.co.id. The data analysis technique in this research is descriptive statistical analysis first. Then the normality test was carried out using the Kolmogorov-Smirnov test and then a different test using a non-parametric test, namely the Wilcoxon Signed Rank Test, because the data were not normally distributed. The results showed significant differences in the price and trading volume of shares of companies that went public on the Indonesia Stock Exchange before and after the announcement of Covid-19 in Indonesia. Keywords: Covid-19; Stock Trading; Indonesia Stock Exchange.