ANALISIS VOLATILITAS DAN RISIKO HARGA KOMODITAS KEDELAI DI PASAR INTERNASIONAL - Lalu Cahya Rizqika; I G L Parta Tanaya; M Yusuf (Department of Agricultural Social Economics Faculty of Agriculture University of Mataram, 2021)
Penelitian bertujuan untuk: (1) menganalisis volatilitas harga komoditas kedelai di pasar internasional pada tahun 1960—2021 ; (2) menganalisis risiko harga komoditas kedelai di pasar internasional pada tahun 1960—2021. Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa perkembangan harga kedelai di pasar internasional pada Januari 1960 — Maret 2021 yang diperoleh dari World Bank. Analisis data pada penelitian ini menggunakan ARCH GARCH dan CCV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) volatilitas harga komoditas kedelai di pasar internasional dipengaruhi oleh volatilitas harga kedelai di pasar internasional pada satu periode sebelumnya dengan nilai ARCH sebesar 0,4193 dan varians harga kedelai di pasar internasional pada dua periode sebelumnya dengan nilai total GARCH sebesar 0,7116 ; (2) harga komoditas kedelai di pasar internasional pada periode Januari 1960 sampai dengan Maret 2021 menyimpang sebesar 2,06% sampai dengan 47,89% dari harga yang diharapkan