Integrasi Pasar Saham Indonesia, Jepang dan India - BA, MA, Musrizal (JURNAL LENTERA, 2013)
Penelitian ini menguji integrasi pasar saham Indonesia dengan Jepang dan India. Hasil dari Vector Error Correction Model (VECM) cenderung mendukung hipotesis yang mengindikasikan, pasar saham Indonesia terintegrasi dengan pasar Jepang dan India arti kata adanya hubungan baik bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang (disequilibrium).Kata kunci: Pasar Saham, VECM, Integrasi