Pembentukan Portofolio Saham Optimal Pasca 1 Tahun Pandemi Covid 19 - Ustadus Sholihin; Sri Yuniarti Pramestining tiyas; Muhammad Syahrul Kurniawan; Ririn Wahyu Arida (Pascasarjana STIE Amkop Makassar, 2021)
AbstrakPenelitian ini menggunakan populasi saham IDXQ 30 berjumlah 30 perusahaan. Sampel dari penelitian diambil berdasarkan nilai return positif sebanyak 18 perusahaan. Berikutnya terpilih 5 perusahaan dengan peringkat return paling tinggi yaitu perusahaan dengan kode PWON, BBCA, INTP, CPIN, dan BJTM. Hasil pembentukan portofolio optimal pasca 1 tahun pandemi covid 2019 dengan menggunakan metode Markowitzperusahaan dengan kode BJTM terpilih menjadi kandidat yang mampu memenuhi kriteria investasi. Dengan nilai return sebesar 0,52 %, nilai variansi portofolio sebesar 0,18 %, Nilai Expected return sebesar 1,23 % dan nilai resiko sebesar 4,35 % serta Koefisien Korelasi sebesar 0,20 %. Peringkat ke 2 perusahaan dengan kode CPIN dengan nilai return sebesar 13,31 %, nilai variansi portofolio sebesar 0,20 %, Nilai Expected return sebesar 1,26 % dan nilai resiko sebesar 4,47 % serta Koefisien Korelasi sebesar 126,63 %. Peringkat ke tiga perusahaan kode BBCA return sebesar 14,56 %, nilai variansi portofolio sebesar 0,20 %, Nilai Expected return sebesar 1,26 % dan nilai resiko sebesar 4,48 % serta Koefisien Korelasi sebesar 148,70 %. Peringkat ke empat adalah perusahaan dengan kode INTP return sebesar 14,54 %, nilai variansi portofolio sebesar 0,20 %, Nilai Expected return sebesar 1,26 % dan nilai resiko sebesar 4,47 % serta Koefisien Korelasi sebesar 152,03 %Peringkat ke lima perusahaan dengan kode PWON return sebesar 14,97 %, nilai variansi portofolio sebesar 0,20 %, Nilai Expected return sebesar 1,26 % dan nilai resiko sebesar 4,48 % serta Koefisien Korelasi sebesar 153,73 %. Kata Kunci: model Markowitz, saham optimal