Analisis Model Autoregressive Integrated Moving Average Data Deret Waktu Dengan Metode Momen Sebagai Estimasi Parameter - Santi Deviana; Nusyirwan Nusyirwan; Dorrah Azis; Pandri Ferdias (FMIPA Universitas Lampung, 2021)
Analisis deret waktu adalah suatu analisis data yang mempelajari hubungan antar waktu. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) merupakan jenis metode peramalan untuk data deret waktu berpola musiman maupun tidak musiman. Metode momen merupakan metode pendugaan parameter dengan menyamakan momen populsi dengan momen sampel. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan persamaan dari suatu data deret waktu dengan metode ARIMA serta menggunakan metode momen untuk menduga parameter. Analisis data dengan metode ARIMA terdiri dari beberapa tahap, yaitu identifikasi model, uji signifikansi parameter, uji kesesuaian model, serta estimasi parameter dengan metode momen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMA terbaik untuk digunakan yaitu model ARIMA(1,2,0). Dengan menggunakan metode momen untuk menduga parameter, didapat persamaan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yaitu .Y_t=1.542314Y_t-1-0.084628Y_t-2-0.457686Y_t-3+e_t.