Analisis Model Intervensi Multi Input Fungsi Pulse dan Fungsi Step dengan Deteksi Outlier terhadap Harga Saham - Lorensya Lorensya; Lukita Ambarwati; Yudi Mahatma (Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 2022)
Intervention is a shock that occurs due to internal and external factors. This study aims to determine the multi-input intervention model of pulse function and step function with the best outlier detection on stock price data and find out the forecasting results. The ARIMA method is used to process data before the occurrence of intervention so that an intervention order (order b, s, r) is formed. The data used in this study is data on the share price of PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk in the period 20 June 2019 – 30 July 2020. We obtained multi-input intervention model of pulse function (b = 8, s = 0, r = 1) and step function (b = 11, s = 0, r = 1) with the addition of eight outliers of additive outlier type and shift level. Based on the model, the results of forecasting the share price of PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk are in the range of 4,500.00 IDRKeywords: Intervention, Outlier, Pulse Function, Step Function. AbstrakIntervensi merupakan suatu goncangan yang terjadi akibat faktor internal maupun faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model intervensi multi input fungsi pulse dan fungsi step dengan deteksi outlier terbaik pada data harga saham serta untuk mengetahui hasil peramalannya. Metode ARIMA digunakan untuk mengolah data sebelum terjadinya intervensi sehingga terbentuk orde intervensi (orde b, s, r). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data harga saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada periode 20 Juni 2019 - 30 Juli 2020. Diperoleh model intervensi multi input fungsi pulse (b = 8, s = 0, r = 1) dan fungsi step (b = 11, s = 0, r = 1) dengan penambahan delapan outlier bertipe additive outlier dan level shift. Berdasarkan model yang terbentuk, diperoleh hasil peramalan harga saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berada pada kisaran Rp4.500,00.