Pengaruh Risiko Sistematis dan Likuiditas Saham Terhadap Return Saham - Olga Dewi Agatha; Lasmanah (UNISBA Press, 2022)
Abstract. Research depth is intended for influence the effect of systematic risk and liquidity partially and simultaneosly on the return of shares in the 2020 IPO. Researchers used veridications testing methods through secondary data, with purposive judgment sampling method which resulted in 30 samples from 46 populations. The research was conducted through regression testing and hypothesis testing. With a significance level of 5% through the SPSS Statistics 26 program. The partially test results prove liquidity the effect on stock returns. And doesn’t prove the systematic have an impact of stock return. The simultaneously test results proven that systematic risk and liquidity has an effect on stock returns with an effect of 38% Abstrak. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dampak yang dimiliki dari systematic risk & stock liquidity kepada return saham perusahaan IPO pada tahun 2020. Peneliti menggunakan metode pengujian verifikatif melalui data sekunder, dengan metode pengambilan sampel purposive judgement sampling yang menghasilkan 30 sampel dari 46 populasi. Penelitian dilakukan melalui uji regresi dan pengujian hipotesis. Dengan taraf signifikansi 5% melalui program SPSS Statistics 26. Hasil pengujian secara parsial membuktikan likuiditas mempunyai pengaruh kepada stock return. Sebaliknya variabel risiko sistematis tidak mempunyai pengaruh. Output pengujian simultan membuktikan jika systematic risk & stock liquidity mempunyai dampak kepada stock return dengan pengaruh sebesar 38%.