ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KASUS PERTAMA COVID-19 - Dompak Pasaribu; Arison Nainggolan; Maria Angellica (Universitas Quality, 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 97 perusahaan untuk periode pengamatan 30 hari dan 96 perusahaan untuk periode pengamatan 60 hari. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan uji beda dengan pendekatan Paired Sample T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19.