ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA SAHAM LQ 45 TAHUN 2020-2021 DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL - Andriyani Dwi Puspitasari; Febriyanto Febriyanto; Karnila Ali (Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, 2022)
Investasi akan menguntungkan apabila harga saham naik sehingga return yang dihasilkan akan semakin besar. Investasi juga tidak terlepas dari risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Saham unggulan yang dapat membentuk portofolio optimal pada saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui besarnya proporsi data dari masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) dan risiko dari portofolio optimal yang terbentuk di Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui kinerja saham yang membentuk portofolio optimal dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi terkait dengan saham-saham LQ-45 dari BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2020-2021. Lembar dokumentasi memuat saham-saham dan indeks saham serta close price. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode indeks tunggal. Hasil penelitian ini adalah Analisis pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan Model Indeks Tunggal mampu menghasilkan 5 kandidat saham sebagai penyusun portofolio optimal dari 40 sampel penelitian yang berasal dari saham indeks LQ-45. Yang termasuk ke dalam 5 kandidat penyusun portofolio optimal yaitu saham ASSI, INKP, TIKM, TBIG, dan INCO. Analisis pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan Model Indeks Tunggal untuk expected return portofolio yang akan diperoleh oleh investor adalah 2.68% per bulan, dengan risiko sebesar 0.31% per bulan.Kata Kunci: Saham, Return, Metode Indeks Tunggal