Pemodelan Dan Simulasi Peluang Kebangkrutan Perusahaan Asuransi Dengan Analisis Nilai Premi Dan Ukuran Klaim Diasumsikan Berdistribusi Eksponensial - Farah Diba; Deni Saepudin; Aniq Atiqi Rohmawati (eProceedings of Engineering, 2017)
Perusahaan mempunyai dana untuk membayar klaim yang diperoleh dari akumulasi cadangan dana awal dan pendapatan perusahaan dari pembayaran premi. Jika dana perusahaan pada waktu ke-ð’• lebih kecil sama dengan 0 maka perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu dianalisis premi yang harus dibayar oleh pelanggan asuransi. Semakin besar jumlah premi yang dibayar, maka semakin besar danaÂ perusahaanÂ asuransiÂ padaÂ waktuÂ ke-ð’•Â Â untukÂ menanggungÂ klaimÂ berikutnya.Â SehinggaÂ dapat diestimasi peluang kebangrutan dengan simulasi model n-kali jika diasumsikan banyaknya klaim yang terjadiÂ padaÂ selangÂ waktuÂ antaraÂ 0Â danÂ ð’•Â Â Â Â Â berdistribusiÂ PoissonÂ danÂ ukuranÂ klaimÂ berdistribusi Eksponensial. Kata Kunci : peluang kebangkrutan, distribusi Eksponensial, distribusi Poisson, premi