Penerapan Algoritma Genetika Multiobjective Spea-2 Pada Optimasi Portofolio Saham - Sheila Nur Fadhila; Deni Saepudin; Rian Febrian Umbara (eProceedings of Engineering, 2015)
Algoritma Genetika multi-objective (SPEA-II) merupakan salah satu bagian dari evolutionary algorithm yang dapat digunakan untuk menemukan atau mendekati himpunan pareto-optimal pada permasalahan optimisasi multi-objective. Pada penelitian ini Algoritma Genetika multi-objective (SPEA-II) digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio yang terdiri dari saham-saham yang tergabung dalam Indeks LQ45. Beberapa Parameter yang digunakan antara lain ukuran populasi, ukuran arsip, maksimum generasi, probabilitas crossover, dan probabilitas mutasi. Adanya penambahan jumlah populasi dan generasi akan berdampak pada semakin besarnya kesempatan setiap individu untuk mendapatkan solusi yang dicari. Hasil akhir dari penelitian ini berupa efficient frontier yaitu kumpulan dari pilihan terbaik bagi investor yang mampu menawarkan tingkat return yang maksimum untuk tingkat risiko tertentu. Semakin banyak jumlah saham yang digunakan dalam portofolio akan berpengaruh terhadap error yang diperoleh. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kinerja Algoritma Genetika multi-objective SPEA-II yang memberikan hasil cukup baik untuk 5 sampai 10 saham dan kurang baik untuk 11 saham ke atas dilihat dari konvergensinya. Kata kunci: Strenght Pareto Evolution Algorithm (SPEA-II), multi-objective, portofolio saham