Prediksi Pergerakan Harga Saham Dengan Metode Support Vector Machine (svm) Menggunakan Trend Deterministic Data Preparation ( Studi Kasus Saham Perusahaan Pt Astra International Tbk, Pt Garuda Indonesia Tbk, Dan Pt Indosat Tbk ) - Fiqi Ruli Setiawan; Rian Febrian Umbara; Aniq Atiqi Rohmawati (eProceedings of Engineering, 2018)
Abstrak Tujuan penelitian ini adalah memprediksi pergerakan harga saham pada tiga perusahaan yaitu PT Astra International Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Indosat Tbk. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham yaitu Support Vector Machine (SVM). Pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan sebagai inputan model, pendekatan pertama untuk inputan data diperoleh dari perhitungan sepuluh indikator parameter teknik menggunakan data trading (open, high, low, dan close prices) sedangkan pendekatan kedua fokus pada menyatakan hasil perhitungan menggunakan sepuluh indikator parameter teknik menjadi trend deterministic data preparation. Pada penelitian ini menggunakan data historis dari setiap perusahaan dari 2011 sampai 2017. Data ini digunakan untuk mempelajari pola yang pada akhirnya dapat memprediksi pergerakan harga saham dari setiap perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan tingkat akurasi menggunakan inputan perhitungan indikator parameter teknik dari masing-masing perusahaan PT Astra International Tbk 60%, PT Garuda Indonesia Tbk 56%, PT Indosat Tbk 61%. Sedangkan tingkat akurasi menggunakan trend deterministic data preparation yaitu 52,06%, 55,52%, 52,06%. Kata kunci : SVM, Trend deterministic data preparation. Abstract The purpose of this study is to predict stock prices movements in three companies, PT Astra International Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, and PT Indosat Tbk. One method that can be used to predict stock price movement is the Support Vector Machine (SVM). In this study using two approaches as input model, the first approach to data input is obtained from the calculation of ten parameters using trading data (open, high, low, and close prices) while the second approach focuses on stating the results of the calculation using ten indicators of engineering parameters to be trend deterministic data preparation. This study uses historical data from each company from 2011 to 2017. This data is used to calculate the price of each stock. The result of this research shows 60% of PT Astra International Tbk's calculation of each company, PT Garuda Indonesia Tbk 56%, PT Indosat Tbk 61%. While the accuracy level using deterministic trend of data preparation is 52,06%, 55,52%, 52,06%. Keywords: SVM, Trend deterministic data preparation.