Pengaruh Peristiwa Politik terhadap Abormal Return (Analisis Sektor Industri di Bursa Efek Indonesia) - Fiki Kartika (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI, 2016)
Penelitian ini bertujuan menganalisis ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham Indeks IHSG di BEI sebelum dan sesudah pemilihan Presiden (Pilpres) 9 April 2014. Teknik pegambilan sampel mengunakan purposive sampling, yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa eek Indonesia. Analisis dilakukan terhadap indeks sektoral pada sepuluh sektor/industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya dipilih tiga perusahaan dari masing-masing sektor yaitu perusahaan dengan aktivitas perdagangan paling tinggi selama satu tahun. Hasil seleksi sampel terpilih sebanyak 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia. pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dari pengamatan periode atau lebih dikenal dengan periode jendela (window period). Teknik analisis data alam penelitian ini menggunakan analisis uji beda (independent t-test). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan abnormal return secara signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pemilu presiden dan wakil presiden 9 April 2014 pada 10 sektor industri yang terdaftar di BEI. Sebanyak delapan sektor industri menunjukkan perbedaan abnormal return yang terjadi pada T+1, T+2 dan T+9.