Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman Covid-19 di Indonesia (Event Study Sub Sektor Perdagangan Besar Barang Produksi di Bursa Efek Indonesia) - Ni Putu Aprita Dewi; Putu Aristya Adi Wasita; Rai Gina Artaningrum (LPPM Universitas Dhyana Pura, 2022)
AbstrakSalah satu alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk 1). Tentukan bagaimana berita Covid-19 telah memengaruhi volume perdagangan dan apakah terjadi anomali pengembalian saham atau tidak. Pengambilan sampel non-probabilitas digunakan untuk mengumpulkan data dari populasi penelitian ini dari bisnis yang terlibat dalam distribusi grosir barang-barang produksi. Uji T Sampel Berpasangan digunakan sebagai instrumen pilihan untuk analisis ini. Data tersebut mungkin guna menarik kesimpulan berikut: 1) Adanya perbedaan signifikan secara statistik dalam pengembalian anomali antara tahun-tahun sebelum penyebaran serta sesudah penyebaran Covid-19, yang diukur dengan Uji T Sampel Berpasangan, dengan nilai t sebesar 0,603 memperoleh > 0,05. Sebab P-value untuk Paired-Sample T-Test aktivitas volume perdagangan yakni 0,761, > signifikansi 0,05, maka masuk akal untuk menerima hipotesis bahwa “Ada pengaruh signifikan peristiwa pandemi Covid-19 terhadap aktivitas volume perdagangan