PEMODELAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE LONG SHORT TERM MEMORY - Jannatun Khustia Lubis; Iqbal Kharisudin (Universitas Negeri Semarang, 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peramalan harga saham PT XL Axiata Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Telkom Indonesia Tbk menggunakan Long Short Term Memory (LSTM) dan Automatic ARIMA (auto ARIMA) melalui program python. Data harga penutupan saham mulai tanggal 01 Januari 2015 sampai 31 Desember 2020 dibagi menjadi dua, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Data diproses menggunakan masing-masing metode secara terpisah. Tahapan penelitian pada metode LSTM yaitu, data preprocessing, build model, model selection, dan peramalan. Paramater fokus pada metode LSTM yaitu jumlah epoch dan jumlah neuron. Tahapan penelitian pada metode auto ARIMA yaitu, data preparation, build model, dan peramalan. Setelah kedua data diramalkan, data dibandingkan dengan metriks akurasi MSE dan RMSE. Pada penelitian ini, disimpulkan bahwa metode auto ARIMA lebih baik dibandingkan dengan metode LSTM untuk meramalkan saham PT XL Axiata Tbk dan PT Telkom Indonesia Tbk, serta metode LSTM lebih baik dibandingkan dengan metode auto ARIMA untuk meramalkan saham PT Indosat Tbk.