FENOMENA JANUARY EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN - Apriani Simatupang (Faculty of Economics and Business Universitas Pelita Harapan, 2023)
Penelitian ini bertujuan January Effect pada sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Desember 2021 hingga Januari 2022. Apabila dari data perhitungan menunjukkan abnormal return pada bulan januari artinya terdapat January effect, dan sebaliknya. Metode penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif deskriptif dan menggunakan data sekunder. Sampel penelitian yakni perusahaan telekomunikasi yang terdaftar pada bursa efek Indonesia. Event study digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan one sample Shapiro-Wilk untuk uji normalitas data dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah periode penelitian bahwa sub sektor telekomunikasi tidak memiliki perbedaan abnormal return yang signifikan.